2. 金融经济
  3. 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。A、0.21 B、0.07 C、0.13

某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。A、0.21 B、0.07 C、0.13

admin2020-12-24  36
问题 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（）。
选项 A、0.21
B、0.07
C、0.13
D、0.38
答案D
解析根据投资组合中夏普比率的计算公式，可得： 。
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