我国某企业为规避汇率风险,与某商业银行做了如下掉期业务:以即期汇率买入1000万

天天题库2020-05-20  27

问题 我国某企业为规避汇率风险,与某商业银行做了如下掉期业务:以即期汇率买入1000万美元,同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约。若美元兑人民币报价如下:则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差(卖价减买价)为(  )。 A. 0.023  B. -0.035  C. -0.023  D. 0.028

选项

答案B

解析以即期汇率买入1000万美元的买价为6.1280,卖出1个月后到期的1000万美元远期合约的卖价为6.0930。则该企业在这笔外汇掉期交易的买卖价差为:6.0930-6.1280=-0.035。
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