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假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.4255和6.4365,交
假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.4255和6.4365,交
昕玥
2020-05-20
35
问题
假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.4255和6.4365,交易者买入500手6月合约并同时卖出500手9月合约进行套利。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为6.5285和6.5375,该交易者同时将上述合约平仓。美元兑人民币期货合约规模为10万美元,交易成本忽略不计,则交易者( )。 A. 套利策略为牛市套利 B. 套利策略为熊市套利 C. 盈利10万元人民币 D. 盈利2万美元
选项
答案
AC
解析
该交易者买近卖远,进行的是牛市套利策略,在正向市场上,相当于卖出套利,价差缩小有净盈利。建仓时的价差为:6.4365-6.4255=0.011;平仓时的价差为:6.5375-6.5285=0.009,价差缩小,因此交易者盈利(0.011-0.009)×500×100000=100000(元)人民币。
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