2. 财务会计
  3. 假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.4255和6.4365，交

假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.4255和6.4365，交

昕玥2020-05-20  38
问题 假设当前6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.4255和6.4365，交易者买入500手6月合约并同时卖出500手9月合约进行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.5285和6.5375，该交易者同时将上述合约平仓。美元兑人民币期货合约规模为10万美元，交易成本忽略不计，则交易者（　　）。 A． 套利策略为牛市套利 B． 套利策略为熊市套利 C． 盈利10万元人民币 D． 盈利2万美元
选项
答案AC
解析该交易者买近卖远，进行的是牛市套利策略，在正向市场上，相当于卖出套利，价差缩小有净盈利。建仓时的价差为：6.4365-6.4255=0.011；平仓时的价差为：6.5375-6.5285=0.009，价差缩小，因此交易者盈利（0.011-0.009）×500×100000=100000（元）人民币。
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