2. 金融经济
  3. 以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。A:CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 B:CreditMetrics模型本

以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。A:CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的 B:CreditMetrics模型本

admin2020-12-24  63
问题 以下关于CreditMetrics的说法错误的是()。
选项 A:CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的
B:CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析
C:CreditMetrics模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用
D:CreditMetrics模型组合的违约率服从泊松分布
答案D
解析本题考查的是CreditMetrics模型知识点，本章中涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。CreditMetrlcs模型本原理是信用等级变化分析，CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的，CreditMetrlcs模型是将单一信用工具放入资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用，所以A、B、C正确；CreditRisk+模型认为组合的违约率服从泊松分布，所以D项错误。
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