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某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资...
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资...
admin
2020-12-24
46
问题
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买50万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450.6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者()。
A盈利18500美元 B亏损18500美元 C盈利1850美元 D亏损1850美元
选项
答案
C
解析
即期市场上:3月1日,购买50万欧元,付出:1.3432×50万=67.16万(美元);6月1日,卖出50万欧元,得到:1.2120×50=60.6 万(美元)共计损失6.56万美元期货市场上:卖出价格比买入价格高(1.3450-1.2101)=0.1349,即1349点,每点的合约价值为12.5美元,4手合约利:12.5×4×1349 = 6.745万(美元)综合来说,该投资者盈利0.185万美元。
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