如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是()A.-0.2% B.-10% C.0.2% D.10%

admin2020-12-24  12

问题 如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是()

选项 A.-0.2%
B.-10%
C.0.2%
D.10%

答案A

解析跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率=2%-2.2%=-0.2%
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