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  3. 6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨，而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买...

6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨，而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买...

admin2020-12-24  60
问题 6月10日，大连商品交易所9月份豆粕期货合约价格为3000元/吨，而9月玉米期货合约价格为2100元/吨。交易者预期两合约间的价差会变大，于是以上述价格买入100手9月份豆粕合约，卖出100手9月份玉米合约。7月20日，该交易者同时将上述期货合约平仓，价格分别为3400元/吨和2400元/吨。
该套利交易的盈亏状况为（）。（不计手续费等费用）
选项 A.盈利10万元
B.盈利5万元
C.亏损5万元
D.亏损10万元
答案A
解析计算过程如下表所示： 6月10日 买入100手9月份豆粕合约，价格为3000元/吨 卖出100手9月份玉米合约，价格为2100元/吨 7月20号 卖出100手9月份豆粕合约，价格为3400元/吨 买入100手9月份玉米合约，价格为2400元/吨 套利结果 获利400元/吨 亏损300元/吨 净获利（400-300）X100X10=10（万元）
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