假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年。则该机构的资产负债久期缺口为（）.A、-1.5 B、-1 C、

admin2020-12-24 57

问题假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年。则该机构的资产负债久期缺口为（）.

选项 A、-1.5
B、-1
C、1.5
D、0

答案C

解析久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期=6-（900/1000）*5=1.5

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