2. 财务会计
  3. 20．夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注

20．夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注

免费考试题库2020-05-20  21
问题 20．夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是( )。A．用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据B．夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设C．夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值D．夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的
选项
答案D
解析夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意：(1)用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据。(2)使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适。(3)夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设。(4)夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值。(5)夏普比率是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换并不是线性的。
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