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  3. 投资者季永贵有一笔100万元的债务4年后到期，需要为季永贵先生构造债券组合以免于

投资者季永贵有一笔100万元的债务4年后到期，需要为季永贵先生构造债券组合以免于

免费考试题库2020-05-20  35
问题 投资者季永贵有一笔100万元的债务4年后到期，需要为季永贵先生构造债券组合以免于利率变化的影响。目前需要投入到债券组合的资金额约是多少？（　　）A.100万元B.93.50万元C.83.50万元D.73.50万元
选项
答案D
解析当现金流入的久期等于现金流出的久期时，该投资组合是免疫的，由于债务是4年后到期，又由于目前的收益率曲线是8%的水平收益率曲线，所以，现在可以投资到债券组合的金额为100/（1+8%）4=73.5（万元）。
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