首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某机构持有价格为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债,该国债的基点
某机构持有价格为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债,该国债的基点
天天题库
2020-05-20
41
问题
某机构持有价格为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债,该国债的基点价值为0.06045元;5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的全价为100元,基点价值为0.06532元,转换因子为1.0373元。该机构为对冲利率风险,应选用的交易策略是( )。 A. 做多国债期货合约96手 B. 做多国债期货合约89手 C. 做空国债期货合约96手 D. 做空国债期货合约89手
选项
答案
C
解析
该机构持有国债现货,为对冲利率风险,应做空国债期货合约,做空国债期货合约的数量为:①5年期国债期货可交割国债的BPV/DV01:100000000×0.06045÷100=60450。②5年期国债期货的BPV/DV01:1000000×0.06532÷100÷1.0373=629.712。③需要对冲的数量:60450÷629.712=96(手)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/2yrpKKKQ
相关试题推荐
税务机关发现交易双方申报的房地产交易成交价明显低于市场正常价格时,交易双方应当(
房地产经纪人协理享有的权利有( )。 A、经所在房地产经纪机构授权订立房地产
某房地产中介机构完成一项房屋租赁代理,月租金800元,租期16个月,依据国家标准
房地产中介机构代理销售不符合销售条件的商品房的,由县级以上房地产行政主管部门处以
在实行独家代理的情况下,国家制定的房屋买卖代理收费标准最高不能超过成交价格的(
油田滚动开发项目 中国石油大港油田公司王官屯油田产能建设滚动开发项目,大港油田
《中国药典》四部收载的内容包括 A、凡例 B、索引 C、目录 D、通则
《中国药典》规定通过气体生成反应来进行鉴别的药物是 A、吗啡 B、尼可刹米
《中国药典》的编制和修订单位为 A、国家药典委员会 B、CFDA C、中国
《中国药典》凡例中规定密闭系指 A、将容器密闭,以防止尘土及异物进入 B、将
随机试题
宁波天一阁是( )。 A、中国现存年代最早的私家藏书楼 B、亚洲现有最古老
关于《建设工程勘察合同(一)》(GF-2000-0203)和《建设工程勘察合同(
反映均数抽样误差大小的指标是 A.标准误 B.标准差 C.变异系数 D.
根据我国法律规定,对于两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,实行的原则为()。 A.使用在先B.完成在先 C.申请在先D.按照本人的...
建设工程项目实施CM承包模式时,代理型合同由()的计价方式签订。A.业主与分包商以简单的成本加酬金B.业主与分包商以保证最大工程费用加酬金C.CM单位与
(2016年真题)对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中,正确的有()A.喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行B.同一隔间内不能同时安装3mm
依据《处方管理办法》的规定,第二类精神药品处方的保存期限为A1年B2年C3年D4年E5年
来自正态总体且方差齐性的多个样本均数比较时,通常选择的统计方法是()。A.u检验B.t检验C.卡方检验D.相关回归分析E.方差分析
()是只会造成损失而不会带来收益的风险。A:投机风险B:绝对风险C:自然风险D:纯风险
开户,通常是理财师与客户的首次接触,但并不是是了解客户、收集信息的最好时机()