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某国债远期合约270天后到期,其标的资产为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息时间为122天...
某国债远期合约270天后到期,其标的资产为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息时间为122天...
admin
2020-12-24
39
问题
某国债远期合约270天后到期,其标的资产为中期国债,当前净报价为98.36元,息票率为6%,每半年付息一次。上次付息时间为60天前,下次付息时间为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利率为8%,则该国债远期的理论价格为多少()
选项
A. 102.31
B. 102
C. 103
D. 103.21
答案
A
解析
该国债的理论价格为: St=98.36+60/(60+122)×3≈99.35(元) 该国债在270天内付息的现值为: Ct=3×e-8%×122/365≈2.92(元) 该国债远期理论价格为: Ft=(St-Ct)er(T-t)=(99.35-2.92)e8%×270/365≈102.31(元)
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