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假设某证券的收益分布状况如表4-5所示,则该证券的预期收益率和标准差分别是()。
假设某证券的收益分布状况如表4-5所示,则该证券的预期收益率和标准差分别是()。
免费考试题库
2020-05-20
36
问题
假设某证券的收益分布状况如表4-5所示,则该证券的预期收益率和标准差分别是()。表4-5 证券的收益分布状况
A、7.2%和10.8%B、8.2%和11.9%C、8.2%和10.8%D、7.2%和11.9%
选项
答案
B
解析
预期收益率=0.6×(20%×0.6+15%×0.2+10%×0.2)+0.4×(5%×0.2+0×0.2-10%×0.6)=8.2%;方差[img]/upload/tiku/550/2218634_1.png[/img]=0.6×0.6×(20%-8.2%)2+0.6×0.2×(15%-8.2%)2+0.6×0.2×(10%-8.2%)2+0.4×0.2×(5%-8.2%)2+0.4×0.2×(0-8.2%)2+0.4×0.6×(-10%-8.2%)2=0.014176。因此,标准差= =0.119063009≈11.9%。
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