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证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5,无风险收益率为0. 05,市场期
证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5,无风险收益率为0. 05,市场期
tikufree
2019-12-17
21
问题
证券X期望收益率为0. 11,贝塔值是1. 5,无风险收益率为0. 05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。 A.被低估 B.被高估 C.定价公平 D.价格无法判断
选项
答案
C
解析
。根据CAPM模型,其风险收益率为:0.05 + 1. 5 X (0. 09-0. 05)= 0. 11,其与证券的期望收益率相等,说明市场给其定价既没有高估也没有低估,而是比较合理的。
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