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假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示),则该资产组合一年期的预期损失为()万元。[2010年5月真题] A. 28 B. 15 C.
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示),则该资产组合一年期的预期损失为()万元。[2010年5月真题] A. 28 B. 15 C.
admin
2020-12-24
41
问题
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示),则该资产组合一年期的预期损失为()万元。[2010年5月真题]
选项
A. 28
B. 15
C. 36
D. 4
答案
C
解析
根据预期损失的计算公式,预期损失=违约概率(PD)X违约损失率(LGD)X违约风险暴露(EAD),则该资产组合的一年期预期损失为:1%X3000X(1-60%)+2%X(1-40%)X2000=36(万元)。
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