假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。[2010年5月真题] A. 28 B. 15 C.

admin2020-12-24 54

问题假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。[2010年5月真题]

选项 A. 28
B. 15
C. 36
D. 4

答案C

解析根据预期损失的计算公式，预期损失=违约概率（PD）X违约损失率（LGD）X违约风险暴露（EAD），则该资产组合的一年期预期损失为：1%X3000X（1-60%）+2%X（1-40%）X2000=36（万元）。

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