首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
金融经济
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌,该投资者持有组合是否...
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌,该投资者持有组合是否...
admin
2020-12-24
32
问题
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险?该组合的Delta的组合 ( )
选项
A.2,方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权,
B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权
C.3,方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权
D.6,方案2:卖空2个单位标的资产
答案
A
解析
A 该组合的Delta =5x0. 8+4 x (-0.5) =2;因此,资产下跌将导 致组合价值下跌,其解决方案有多种,如:方案1:再购入4个单位Delta=-0. 5标的相同的看跌期权。方案2:卖空2个单位标的资产。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3998KKKQ
相关试题推荐
下列关于股权投资基金托管服务中的资产保管,说法错误的是()。A、不同基金财产的债权债务不得相互抵销B、基金托管人应当按规定独立、完整、安全地保管所托管基金的
私募基金管理人自行销售或者委托销售机构销售私募基金,应当自行或者委托第三方机构对私募基金进行(),向风险识别能力和风险承担能力相匹配的投资者推介私募基金。A、
私募基金管理人应当向投资者进一步声明,中国基金业协会为私募基金管理人和私募基金办理登记备案不构成对()。A、私募基金管理人投资能力、持续盈利情况的认可;不作为
私募基金的合格投资者投资于单只私募基金的金额不低于()万元。A、100B、300C、500D、1000
私募股权投资基金的主要参与主体包括()。 Ⅰ.基金服务机构 Ⅱ.基金投资者 Ⅲ.基金管理人 Ⅳ.监管机构 Ⅴ.行业自律组织A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ
清算价值法就是根据()来确定企业价值。A、企业目前所有资产的重置成本B、企业目前固定资产的变卖价C、企业目前所有资产的变卖价值D、企业目前固定资产的重置
为规范股权投资基金服务业务,保护基金投资者权益,基金业协会于20l7年3月1日出台了(),原《基金业务外包服务指引(试行)》同时废止。A、私募投资基金服务业务
私募基金募集机构应当格尽职守、诚实信用、谨慎勤勉,防范利益冲突,履行()等相关义务,承担特定对象确定、投资者适当性审查、私募基金推介及合格投资者确认等相...
私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于()万元且符合下列相关标准的单位和个人。 (1)净资产不低于...
依据《证券投资基金法》的规定,非公开募集应当向合格投资者募集,合格投资者累计不得超过()人。A、50B、100C、200D、500
随机试题
以下旅游景点,位于国家历史文化名城的有( )。 A、开元寺 B、虎门炮台
《中国药典》2010年版规定,恒重是指供试品连续两次干燥或炽灼后称重的差异在()
采血混匀秤质量控制,检查频率和质量标准分别是()。 A.每月对每台采血混匀秤检
非语言沟通的特点不包括 A.多种渠道 B.多种功能 C.文化的差异性 D
中班区域活动内容最少为( )。 A.6—7个 B.8—9个 C.9—10
因()造成的工期延误,工期不能顺延。
处方中写药物的正名即付蜜制品的是
输血产生的血型抗体主要是
所谓的“施工联合体”,是一种()。A.总承包组织B.施工承包组织C.临时性组织D.半永久性组织
颤证的基本病机为A:阳亢风动,筋脉失养B:阴虚生风,筋脉失养C:痰热化风,筋脉失养D:肝风内动,筋脉失养E:阴虚生热化火,筋脉失养