利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（　）。

天天题库2019-12-17 71

问题利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（　）。

选项 A、股票报酬率的方差B、期权的执行价格C、标准正态分布中离差小于d的概率D、期权到期日前的时间

答案ABCD

解析根据布莱克—斯科尔斯期权定价模型的三个公式可知，影响期权价值的因素有：标的股票的当前价格；标准正态分布中离差小于d的概率；期权的执行价格；无风险报酬率；期权到期日前的时间(年)；股票报酬率的方差。【考点“布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设和公式”】

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