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利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
天天题库
2019-12-17
45
问题
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
选项
A、股票报酬率的方差B、期权的执行价格C、标准正态分布中离差小于d的概率D、期权到期日前的时间
答案
ABCD
解析
根据布莱克—斯科尔斯期权定价模型的三个公式可知,影响期权价值的因素有:标的股票的当前价格;标准正态分布中离差小于d的概率;期权的执行价格;无风险报酬率;期权到期日前的时间(年);股票报酬率的方差。【考点“布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设和公式”】
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