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下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是( )。A.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应 B.两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险
下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是( )。A.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应 B.两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险
admin
2020-12-24
21
问题
下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是( )。
选项
A.两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1,机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近-1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合
答案
A
解析
完全正相关(相关系数为+1)的投资组合,不具有风险分散化效应,其投资机会集曲线是一条直线。证券报酬率的相关系数越小,风险分散化效应越明显,因此,投资机会集曲线就越弯曲。两种证券之间的相关系数为0,投资组合具有风险分散化效应。
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