下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　）。A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应 B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险

admin2020-12-24 33

问题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　）。

选项 A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应
B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低
C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线
D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

答案A

解析完全正相关（相关系数为＋1）的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资机会集曲线是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此，投资机会集曲线就越弯曲。两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

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