首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤包括下列哪些()。 A.第一步,要假设风险因子服
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤包括下列哪些()。 A.第一步,要假设风险因子服
题库总管
2019-12-17
19
问题
蒙特卡罗模拟法的实施的步骤包括下列哪些()。A.第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。B.第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。C.第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。D.要识别现有的风险暴露、风险因子,并进行风险度量E.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量
选项
答案
ABC
解析
这种方法的实施,第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3F8lKKKQ
相关试题推荐
根据客户对待投资中风险与收益的态度,可以将客户分为三种类型,下列()不属于三种类
下列哪一项不属于银行代理信托产品的风险?()
研究者通常将短期政府债券的利率作为无风险利率的替代,这说明短期政府债券是无风险的
证券投资基金通过集合资金充分分散资产组合,使得基金的风险降低到无风险的程度。()
()是信托产品的最大风险之一。
风险评级为一级和二级的理财产品,单一客户销售起点金额不得低于()万元人民币。
商业银行应当对客户风险承受能力进行评估,确定客户风险承受能力评级,由低到高至少包
投资者购买股票最主要的目的是获得资产保值,避免遭受通货膨胀的风险。
下列哪些属于贵金属产品的风险?()
2008年,包括中国在内的全球很多国家CPI上涨,则债券投资者承担的风险是()
随机试题
水利工程施工项目招标中,有下列情形之一的需重新招标()。
隔离开关可拉开()的变压器
属于非上市公司股权激励的有()。
保险的要约人是()。 A.承保人 B.受益人 C.投保人
肺结核患者的治疗效果是A.总治愈率为99%B.新发肺结核的治愈率为80%左右C.新发肺结核的治愈率为60%左右D.新发肺结核的治愈率为85%以上E.新发
根据《物权法》的规定,对于占有改定交付方式,物权变动的生效时间为( )。A.物权自法律行为生效时B.物权变动合意成立时C.物权变动约定生效时D.物权变动
对合理的处方,处置的方式是A.准予调配B.拒绝调配C.经改正并签字确认后,方可调配D.应拒绝调配,并按有关规定报告E.应拒绝调配,并联系处方医师进行干预,经医师
下列属于招投标管理机构职责范围的是()A.建设部负责制定施工招标投标的规定和办法B.省级人民政府建设行政主管部门监督、检査有关施工招标投标活动C.施工招标投
下列选项中,不属于城乡规划监督检查的程序是()A:城乡规划监督检查人员在履行监督检查职责时,必须出示合法证件B:从检查开始到检查结束不能超过正常时间C:监督
共用题干 某公司刚刚进行了一年一度的绩效考核工作,效果并不理想,不仅员工对考核怨声载道,许多管理者也表现出抵触情绪。为了弄清原因,王总经理约谈了销售部李...