某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利

昕玥2019-12-17 38

问题某投资组合平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为( )。

选项 A、0.07B、0.13C、0.21D、0.38

答案D

解析夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。本题中，夏普比率=(14%-6%)/21%=0.38

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3GWlKKKQ

相关试题推荐

随机试题

学习《面朝大海，春暖花开》，教师为引导学生学会体会意境，播放了大海和油菜花组合的