共用题干6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法

admin2020-12-24 38

问题共用题干

选项 6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0.72上升为0.73，该交易套利者分别以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为()。
A:赢利120900美元
B:赢利110900美元
C:赢利121900美元
D:赢利111900美元

答案C

解析套利者进行的是跨币种套利交易=6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100*125000*0.8764=10955000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：72*125000*1.2106=10895400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：100*125000*0.9066=11332500（美元）；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：72*125000*1.2390=11151000（美元）。瑞士法郎赢利：11332500-10955000=377500（美元）；欧元损失：11151000-10895400=255600（美元），则套利结果为赢利：377500-255600=121900（美元）。

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全面结算会员期货公司对非结算会员的所有结算科目的内容、格式、处理方式和处理日期应当与期货交易所保持一致。()

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全面结算会员期货公司认为必要的，可以对非结算会员进行风险提示。()

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全面结算会员期货公司应当为每个非结算会员开立一个内部专门账户，明细核算。()

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