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买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5000...
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5000...
admin
2020-12-24
40
问题
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后收到15000元现金红利?则该远期合约的合理价格应该为()元。
选项
A.1537500
B.1537650
C.1507500
D.1507350
答案
D
解析
资金占用150万元人民币,相应利息为150万*6%*3/12=22500元。一个月后改到15000元红利,剩下两个月后本息和 =15000+15000*6%*2/12=15150元。净持有成本=22500-15150=7350元。则该远期合约的合理价格应为1500000+7350=1507350元。 考点: 股指期货合约理论价格计算
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