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  3. 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000...

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000...

admin2020-12-24  60
问题 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金红利?则该远期合约的合理价格应该为（）元。
选项 A.1537500
B.1537650
C.1507500
D.1507350
答案D
解析资金占用150万元人民币，相应利息为150万*6%*3/12=22500元。一个月后改到15000元红利，剩下两个月后本息和 =15000+15000*6%*2/12=15150元。净持有成本=22500-15150=7350元。则该远期合约的合理价格应为1500000+7350=1507350元。 考点： 股指期货合约理论价格计算
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