8月和12月黄金期货价格分别为305.00元／克和308.00元／克。套利者下达

题库总管2019-12-17 6

问题 8月和12月黄金期货价格分别为305.00元／克和308.00元／克。套利者下达“卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货，价差为3元／克”的限价指令，最优的成交价差是（）元／克。

选项 A.1B.2C.4D.5

答案A

解析从题干可判断出该投资者进行的是熊市套利，在正向市场相当于买进套利，价差扩大盈利，所以成交的价差越小越好，这样价差扩大时才能盈利更多。应以小于或等于3的价格成交。

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