关于VaR的说法错误的是（　　）。

tikufree2019-12-17 70

问题关于VaR的说法错误的是（　　）。

选项 A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

答案B

解析选项A，均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项内容正确，B项内容错误；选项CD，VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法一历史模型法、蒙特卡洛模拟法。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3UOsKKKQ

相关试题推荐

随机试题

关于建设工程质量管理的原则，下列说法错误的是（ ）。