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  3. 某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3 个月后付汇，签约时人民币汇率1美元= 6.7979元人民币。此时，该出口企业面临...

某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3 个月后付汇，签约时人民币汇率1美元= 6.7979元人民币。此时，该出口企业面临...

admin2020-12-24  24
问题 某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3 个月后付汇，签约时人民币汇率1美元= 6.7979元人民币。此时，该出口企业面临的风险是人民币兑美元的升值风险。由于目前人民币兑美元升值趋势明显，该企业应该对这一外汇风险敞口进行风险规避。出口企业是天然的本币多头套期保值者，因此该企业选择多头套期保值即买入（做多）人民币/美元期货对汇率风险进行规避。考虑到3个月后将收取美元货款，因此该企业选择CME 期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.14689 。3个月后. 人民币即期汇率变为1美元= 6.6490元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约7手， 成交价为0.15137 。
期货市场损益（ ）
选项 A 31360美元
B 201500.64人民币
C 31480美元
D 208512.64元人民币
答案AD
解析期货市场损益= 7手x 100万元人民币x (0.15137 - 0.14689) = 31360 美元，即人民：31360 x 6.6490 = 208512.64元人民币。
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