首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。
shuhaiku
2019-12-17
55
问题
列关于B—S—M模型的无红利标的资产欧式期权定价公式的说法,正确的有( )。
选项
A、N(d2)表示欧式看涨期权被执行的概率B、N(d1)表示看涨期权价格对资产价格的导数C、在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率r替代D、资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性
答案
ABCD
解析
从公式可以看出:①在风险中性的前提下,投资者的预期收益率μ用无风险利率,替代;②N(d2)表示在风险中性市场中ST大于K的概率,或者说是欧式看涨期权被执行的概率;③N(d1)是看涨期权价格对资产价格的导数,它反映了很短时间内期权价格变动与其标的资产价格变动的比率,所以说,如果要抵消标的资产价格变化给期权价格带来的影响,一个单位的看涨期权多头就需要N(d1)单位的标的资产的空头加以对冲:④资产的价格波动率σ于度量资产所提供收益的不确定性,人们经常采用历史数据和隐含波动率来估计。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3cvlKKKQ
相关试题推荐
下列关于短文法的说法,错误的是( )。
以下关于工作岗位分析准备阶段的说法错误的是( )。
下列关于集体合同的说法正确的有( )。
以下关于事业部制优点的说法正确的是( )。
下列关于绩效计划的特征说法错误的是( )。
下列关于绩效计划的特征说法正确的是( )。
以下各选项不属于考评者与被考评者在追求绩效目标的矛盾之处的是( )。
以下关于绩效面谈的说法正确的为( )。
下列关于强迫选择法的说法,错误的是( )。
培训需求循环评估模型不包括( )的分析。
随机试题
工程量清单由招标人或受其委托工程造价咨询人编制。()
医疗机构发现甲类传染病时,应当对病人、病原携带者予以隔离治疗、隔离期限根据医学检
如用白、灰、黑三种颜色的油漆将正方体盒子的6个面上色,且两个相对面上的颜色都一
共同犯罪中的教唆犯()。 A.都是主犯B.—般是主犯 C.有的是从犯D
一直到90年代中期以前,我们都在试图重新寻找自己的精神家园。钱穆、钱钟书和陈寅恪
( )属于成文宪法。A.日本国宪法B.中华人民共和国宪法C.法兰西共和国宪法D.美利坚合众国宪法
水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当热镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于()m。A.10B.20C.25D.30
下列规划中,()应当包括城镇空间布局和规模控制,重大基础设施的布局,为保护生态环境、资源等需要严格控制的区域等。A:省域城镇体系规划B:城市、镇总体规划C
人们对于人生目的和意义的根本看法和态度是()。 A.人生观 B.价值观 C.世界观 D.思想观
下列各项中,不属于最大最小法的主要步骤的是( )。A.选择一个变量并假设其他变量不变,令净现值等于零,计算选定变量的临界值B.选定一个变量,如每年税后营业现