2. 金融经济
  3. 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%, 第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后...

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%, 第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后...

admin2020-12-24  40
问题 商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%, 第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损 失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为（）万元。
选项 A.925.47
B.960.26
C.957.57
D.985.62
答案C
解析根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率为：（1-0.8%)x(1-1.4%)x(1-2.1%)=95.7572%，则该笔贷款到期可收回的金额为：1 000x95.7572%=957.57(万元）。
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