假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收

tikufree2019-12-17 61

问题假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%；基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2；基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0；基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量，绩效最优的基金是（）。

选项 A:基金A+基金CB:基金BC:基金AD:基金C

答案D

解析基金A的詹森指数=17.6%-[6%+1.2*（18%-6%)]=-2.8%；基金B的詹森指数=17.5%-[6%+1.0*（18%-6%)]=-0.5%；基金C的詹森指数=17.4%-[6%+0.8*（18%-6%)]=1.8%。因此基金C的绩效最优。

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