首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是( )。 A. 对冲所需
关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是( )。 A. 对冲所需
昕玥
2020-05-20
38
问题
关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是( )。 A. 对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷[(CTD价格×期货合约面值÷100)÷CTD转换因子] B. 对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格 C. 国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子 D. 基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的相对额
选项
答案
AC
解析
基点价值(BPV)是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子,比较债券组合和国债期货合约的基点价值,可以得到对冲所需国债期货合约数量。其公式如下:对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动=债券组合的BPV÷期货合约的BPV=债券组合的BPV÷(CTD价格×期货合约面值÷100)×CTD转换因子。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/3kdpKKKQ
相关试题推荐
变量X和变量Y的Pearson相关系数r=1,这说明变量X和变量Y间的相关关系是
会计通过确认、计量、记录、报告,运用一定的方法或程序,从价值量方面反映企业已经发
企业在进行会计要素计算时,一般应当采用的计量属性是() A.公允价值 B.重
由于原油价格暴跌导致原油期货合同出现大幅亏损,这种金融风险属于()。 A、流动
商业银行的风险对冲可以分为()。 A.自我对冲 B.一般对冲 C.市场对冲
建设社会主义核心价值体系,最根本的是坚持马克思主义的指导地位,这是因为马克思主义
社会主义核心价值体系的精髓是( ) A、马克思主义指导思想 B、社会主义荣
马克思恩格斯最重要的理论贡献有( )。 A、辩证法 B、劳动价值论 C、
价值转化为生产价格是( )。 A、通过部门之间的竞争形成的 B、部门内部不
剩余价值转化为利润,是因为剩余价值被看做是生产商品中所( )。 A、耗费的可
随机试题
慢性胰腺炎患者碳水化合物摄入( )。 A、每日可供500g以上 B、每日可
在2013年度\"南南合作奖\"颁奖典礼上,获得\"人道主义成就奖\"的是( )。
在世界银行贷款项目招标采购方式中,不属于公开招标范围的有()。
200MW以上大型机组,发电机出口()。
中国主要的卫生问题有( ) A.防病治病形势严峻 B.卫生资源总量不足,配
你沿着自己选的那条路往前走,走了一阵子,前方出现了一条大河。河面宽约1500米,但水流非常平缓,不会影响船只在水中横向航行。河边有一个渡口,渡口上有大小...
甲、乙、丙三人合伙经营一电器商场,因效益不佳,已欠债2万元。三人经协商一致,邀请有经营能力的丁加入到合伙之中,丁在被告知合伙经营状况后出资加入其中,并以合...
某股份有限公司召开股东大会,拟对公司合并事宜作出表决。在股东大会表决时可能出现的下列情形中,能使公司合并决议得以通过的有( )。A.出席会议的股东所持表决权的6
有机氯农药残留量测定采用A.气相色谱法B.液相色谱法C.薄层色谱法D.比色法E.电感耦合等离子体质谱法
共用题干 方元公司经过十几年的发展,通过不断创新营销模式,成为目前国内最成功的零售企业之一。公司成立之初,除了传统的店面销售之外,公司还通过向目标市场成...