某交易者在5月份以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看

题库总管2020-05-20  20

问题 某交易者在5月份以300点的权利金卖出一张9月到期、执行价格为9500点的恒指看跌期权。当恒指为(  )点时,该交易者能够获得200点的盈利。(不考虑交易费用) A. 10000 B. 3600 C. 9400 D. 9000

选项

答案C

解析当恒指高于9500点时,看跌期权买方不会执行期权,该交易者作为看跌期权卖方获得权利金300点;当恒指低于9500时,该交易者的损益为:300-9500+X,其中X表示恒指,令上式等于200,可得X=9400。
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