2. 财务会计
  3. 下列各项关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。

下列各项关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。

tikufree2020-05-20  16
问题 下列各项关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。
选项 A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
答案C
解析A错在对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测是传统的组合监测方法;B错在有两种方法，不必直接估计敞口相关性；D错在该模型是不直接估计敞口相关性的。
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