考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方

昕玥2019-12-17 56

问题考虑一个40%投资于X资产和60%投资于Y资产的投资组合。资产X回报率的均值和方差分别为0和25，资产Y回报率的均值和方差分别为1和12.1，X和Y相关系数为0.3，下面（）最接近该组合的波动率。

选项 A. 9.51B. 8.6C. 13.38D. 7.45

答案D

解析组合的方差为σ^2=(0.4)^2+(0.6)^2*121+2*0.4*0.6*0.3*[(25*121)开方]=55.48。所以，其波动率为7.45。

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