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ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价
shuhaiku
2019-12-17
39
问题
ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同,6个月到期。已知股票的现行市价为70元,看跌期权的价格为6元,看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%,按半年复利率折算,则期权的执行价格为( )元。
选项
A、63.65B、63.60C、62.88D、62.80
答案
B
解析
执行价格的现值=标的资产价格+看跌期权价格-看涨期权价格=70+6-14.8=61.2(元)。半年复利率=(1+8%)开方-1=3.92%,执行价格=61.2×(1+3.92%)=63.60(元)。【考点“看跌期权估值”】
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