ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价

shuhaiku2019-12-17 50

问题 ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（　）元。

选项 A、63.65B、63.60C、62.88D、62.80

答案B

解析执行价格的现值＝标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝70＋6－14.8＝61.2（元）。半年复利率＝（1+8%）开方－1＝3.92%，执行价格＝61.2×（1＋3.92%）＝63.60（元）。【考点“看跌期权估值”】

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4BclKKKQ

相关试题推荐

随机试题

本期获得债券利息（股利）额对债券本期市场价格的比率是（）。