假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。A.26.25 B.61.2

admin2020-12-24  19

问题 假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。

选项 A.26.25
B.61.25
C.43.75
D.35

答案A

解析根据股指期货理论价格的计算公式可推出,不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为:F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365=3500X(5%-2%)X(3/12)=26.25(点)。
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