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财务会计
关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。
关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。
题库总管
2019-12-17
66
问题
关于Alpha套利,下列说法不正确的有( )。
选项
A、现代证券组合理论认为收益分为两部分:一部分是系统风险产生的收益;另一部分是AlphA、B、在Alpha套利策略中。希望持有的股票(组合)没有非系统风险,即Alpha为0C、Alpha套利策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断来获得超额收益D、Alpha策略可以借助股票分红,利用金融模型分析事件的影晌方向及力度,寻找套利机会
答案
C
解析
Alpha套利又称“事件套利”是利用市场中的一些“事件”,如利用成分股待别是权重大的股票停牌、除权、涨跌停板、分红、摘牌、股本变动、停市、上市公司股改、成分股调整、并购重组和封闭式基金封转开等事件,使股票(组合)和指数产生异动,以产生超额收益。可以借助这些事件机会,利用金融模型分红事件的影响方向及力度,寻找套利机会。
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