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当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分...
当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分...
admin
2020-12-24
64
问题
当前股票指数为2000点,3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。
该欧式期权的价值为()元。
选项
A、2911.9
B、2914.9
C、2917.9
D、2918.9
答案
B
解析
根据股指期权定价公式有
。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4dp8KKKQ
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