当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分...

admin2020-12-24 83

问题当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。

该欧式期权的价值为（）元。

选项 A、2911.9
B、2914.9
C、2917.9
D、2918.9

答案B

解析根据股指期权定价公式有

。

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