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布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之...
布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。 Ⅰ.无风险利率r为常数 Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 Ⅲ.标的资产在期权到期时间之...
admin
2020-12-24
39
问题
布莱克一斯科尔斯模型的假定有( )。
Ⅰ.无风险利率r为常数
Ⅱ.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
Ⅳ.标的资产价格波动率为常数
Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论
选项
A、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案
C
解析
布莱克一斯科尔斯模型的假定有:①无风险利率r为常数;②没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会:③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;④市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;⑤标的资产价格波动率为常数;⑥假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4ep8KKKQ
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