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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B.标准差度量的是投资
admin
2020-12-24
39
问题
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有()。
选项
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
答案
AC
解析
贝塔系数专门度量系统风险,所以,选项 A 正确;标准差度量的是投资组合的全部风险,既包括非系统风险,也包括系统风险。所以,选项 B 错误;投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数,所以,选项 C 正确;投资组合的标准差不等于组合中各证券标准差的加权平均数,只有在两种证券构成的投资组合,而且两种证券的报酬率完全正相关的前提下(相关系数为 1 ),投资组合的标准差才等于组合中两种证券标准差的加权平均数,所以,选项 D 错误。
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