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下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法 B.方差一协方差法 C.历史模拟法 D.蒙特卡洛模拟法
admin
2020-12-24
33
问题
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。
选项
A.期望法
B.方差一协方差法
C.历史模拟法
D.蒙特卡洛模拟法
答案
A
解析
风险价值(VaR)是在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失。目前商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差一协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。A项不属于计算VaR值的模型技术。故本题选A。
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