某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风...

admin2020-12-24 33

问题某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。[2010年5月真题]

选项 A. 5%
B. 6.25%
C. 5.5%
D. 5.75%

答案A

解析该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为：RAROC=（NI-EL）/UL=（500-60-40）/8000=5%。其中，NI（Net Income）为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。

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