2. 金融经济
  3. 投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）。A 3

投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）。A 3

admin2020-12-24  35
问题 投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）。
选项 A 3045.3
B 3068.3
C 3153.6
D 3215.6
答案C
解析合约签订时该远期合约的理论点位为： F0=S0e(r-q)T=3130e(8%-5%)×3/12≈3153.6（点）
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