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投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约,该合约指数为3130点,年股息连续收益率为5%,无风险收益率为8%,则该远期合约的理论点位是()。A 3
投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约,该合约指数为3130点,年股息连续收益率为5%,无风险收益率为8%,则该远期合约的理论点位是()。A 3
admin
2020-12-24
57
问题
投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约,该合约指数为3130点,年股息连续收益率为5%,无风险收益率为8%,则该远期合约的理论点位是()。
选项
A 3045.3
B 3068.3
C 3153.6
D 3215.6
答案
C
解析
合约签订时该远期合约的理论点位为: F0=S0e(r-q)T=3130e(8%-5%)×3/12≈3153.6(点)
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