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金融经济
下列哪些属于市场风险的计量方法?()A.外汇敞口分析 B.久期分析 C.返回检验 D.情景分析 E.方差一协方差法
下列哪些属于市场风险的计量方法?()A.外汇敞口分析 B.久期分析 C.返回检验 D.情景分析 E.方差一协方差法
admin
2020-12-24
34
问题
下列哪些属于市场风险的计量方法?()
选项
A.外汇敞口分析
B.久期分析
C.返回检验
D.情景分析
E.方差一协方差法
答案
ABCD
解析
市场风险计量方法:①缺口分析;②久期分析;③外汇敞口分析;④风险价值(ValueatRisk,VaR)法;⑤敏感性分析;⑥情景分析;⑦压力测试;⑧返回检验。E项,方差一协方差法是计算VaR值的基本方法,此外还有历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。
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