下列哪些属于市场风险的计量方法？（）A.外汇敞口分析 B.久期分析 C.返回检验 D.情景分析 E.方差一协方差法

admin2020-12-24 29

问题下列哪些属于市场风险的计量方法？（）

选项 A.外汇敞口分析
B.久期分析
C.返回检验
D.情景分析
E.方差一协方差法

答案ABCD

解析市场风险计量方法：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值（ValueatRisk，VaR）法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦压力测试；⑧返回检验。E项，方差一协方差法是计算VaR值的基本方法，此外还有历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

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