2. 金融经济
  3. 假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext...

假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext...

admin2020-12-24  24
问题 假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓；问该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。
选项 A.盈利47250
B.亏损47250
C.盈利18900
D.亏损18900
答案A
解析考察利率期货的卖出套期保值。 3个月欧元利率期货合约每个基本点价值为25欧元，所以期货市场盈利为[（94.29-92.40）*100]*25*10=47250（欧元）。 [（94.29-92.40）*100]为1手合约价格变动的基本点数。 考点： 使用卖出套期保值策略的主要情形
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