康华投资公司持有的证券组合在未来一天内（24小时），由于市场价格变化而带来的最大

tikufree2019-12-17 39

问题康华投资公司持有的证券组合在未来一天内（24小时），由于市场价格变化而带来的最大损失超过520万元的概率为5%，或者说有95%的把握判断该投资公司在下一个交易日内的损失在520万元以内。康华投资公司运用的风险度量方法是（）。

选项 A.在险值B.最大可能损失C.期望值D.概率值

答案A

解析VaR（Value at Risk），即在险价值。其含义是指在市场正常波动下，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。参考教材P317。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/4qDEKKKQ

相关试题推荐

随机试题

对于具有季节变化的时间序列，为消除季节变动的影响，可以计算年距发展速度。