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康华投资公司持有的证券组合在未来一天内(24小时),由于市场价格变化而带来的最大
康华投资公司持有的证券组合在未来一天内(24小时),由于市场价格变化而带来的最大
tikufree
2019-12-17
36
问题
康华投资公司持有的证券组合在未来一天内(24小时),由于市场价格变化而带来的最大损失超过520万元的概率为5%,或者说有95%的把握判断该投资公司在下一个交易日内的损失在520万元以内。康华投资公司运用的风险度量方法是( )。
选项
A.在险值B.最大可能损失C.期望值D.概率值
答案
A
解析
VaR(Value at Risk),即在险价值。其含义是指在市场正常波动下,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。参考教材P317。
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