2. 财务会计
  3. 某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的

某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的

天天题库2019-12-17  27
问题 某私募基金想运用4个月期的沪、深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该组合的β系数为1.2，当时的股指期货价格为2800点，则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为()。
选项 A:卖出1500张期货合约B:买入1500张期货合约C:卖出150张期货合约D:买入150张期货合约
答案A
解析一份沪、深300股指期货合约的价值是2800*300=840000，因而应该卖出的指数期货合约数目是：N=1050000000÷840000*1.2=1500。
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