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假设某企业信息评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此
假设某企业信息评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此
天天题库
2019-12-17
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问题
假设某企业信息评级为B,对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验,企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30%。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型,该信用评级为B企业的1年期违约概率约为( )。
选项
A.8%B.5%C.7%D.6.5%
答案
D
解析
根据风险中性定价原理,由题意可得:Px(1+10%)+(1-P)x(1+10%)×30%=1+5%,则P=93.51%,即该企业客户在1年内的违约概率约为6.5%。
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