某商品期货出现多头挤仓的迹象，但随着交割日临近，突发事件使近月合约投机多头被迫砍仓，价格出现超跌。这将导致（）。A 近月合约和远月合约价差扩大 B 近月合约和远

admin2020-12-24 65

问题某商品期货出现多头挤仓的迹象，但随着交割日临近，突发事件使近月合约投机多头被迫砍仓，价格出现超跌。这将导致（）。

选项 A 近月合约和远月合约价差扩大
B 近月合约和远月合约价差缩小
C 短期存在正向套利机会
D 短期存在反向套利机会

答案AC

解析A C 本题考査多头挤仓引发的跨期套利机会。发生挤仓的合约一般情况下为近期合约，多头挤仓往往产生资金性溢价，这是一种跨期套利机会，可以进行买近期卖远期的正向套利。突发事件使近月合约投机多头被迫砍仓，价格出现超跌，导致近月合约和远月合约价差扩大。

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