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假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%,β值为0.8,且无风险资产的
假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%,β值为0.8,且无风险资产的
题库总管
2019-12-17
44
问题
假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%,β值为0.8,且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%,β值为1.0,且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为( )。
选项
A.1.25%B.8%C.3.6%D.2.5%
答案
C
解析
詹森指数:[img]/upload/tiku/478/10889998_1.png[/img]=16%-[6%+0.8*(14%-6%)]=3.6%
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