假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的

题库总管2019-12-17 58

问题假定一个投资组合在过去5年内的月平均收益率为16%，β值为0.8，且无风险资产的平均收益率为6%。一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1.0，且无风险资产的平均收益率为6%。该投资组合的詹森指数为（）。

选项 A.1.25%B.8%C.3.6%D.2.5%

答案C

解析詹森指数：[img]/upload/tiku/478/10889998_1.png[/img]=16%-[6%+0.8*(14%-6%)]=3.6%

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