商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水

天天题库2019-12-17 2

问题商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则()。

选项 A:两种方案计算出来的风险价值相同B:第二种方案计算出来的风险价值更大C:条件不足，无法判断D:第一种方案计算出来的风险价值更大

答案B

解析风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/59dfKKKQ

相关试题推荐

随机试题

一般来说，常见的部门组合方式主要有()