已知1年期即期利率为6%, 2年期即期利率为9%,则对应的1年后的1年期远期利率为()。A. 7.60% B. 8.95% C. 11.09% D. 12.08

admin2020-12-24  11

问题 已知1年期即期利率为6%, 2年期即期利率为9%,则对应的1年后的1年期远期利率为()。

选项 A. 7.60%
B. 8.95%
C. 11.09%
D. 12.08%

答案D

解析根据远期利率的计算公式可得,对应的1年后的1年期远期利率为:F1?2=(1+R2)2/(1+R1)-1=(1+9%)2/(1+6%)-1≈12,08%,其中,Ri表示i年期即期利率,F1?2表示1年后的1年期远期利率。
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